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Mostrando ítems 1-10 de 90
Efectos de la política monetaria en un modelo de precios rígidos en distintas monedas
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2012-07)
En un modelo dinámico, de dos países y con precios rígidos, este trabajo
analiza la transmisión de la política monetaria cuando las empresas fijan sus precios
en distintas monedas. Siguiendo el modelo de Betts y Devereux ...
Eficiencia de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia : un acercamiento desde la hipótesis de sobrerreacción
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2013-12)
El presente trabajo se plantea evaluar las proposiciones de la hipótesis de sobrerreacción en el mercado financiero colombiano, para así contrastar la hipótesis de eficiencia de mercado. Para ello se replica la metodología ...
Reversión a la media en el mercado brasileño
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2017)
Límites de precio y garantías en contratos de futuros : ¿pueden los límites diarios de variación de precio ser parte de un contrato eficiente al reemplazar parcialmente las garantías? Una mirada desde los mercados a término argentinos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-11)
Este trabajo evalúa si la presencia de límites a la variación de precios diaria en contratos de futuros negociados en Argentina permite reducir las garantías exigidas en dichos contratos. Para ello, se propone un modelo ...
Teorías de costo del equity en mercados emergentes : el caso de Brasil
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2013)
Este estudio tiene como fin comparar las propuestas que han dado los modelos de
Lessard y de Godfrey-Espinosa para estimar el costo del capital propio (equity) en
mercados emergentes. Se utilizarán ambos modelos para el ...
Marcas de bajo precio en momentos de crisis en el sector de bebidas no-alcohólicas del mercado argentino : el caso Manaos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019)
SIEPAC : ¿convergencia de precios en América Central?
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2021-12)
Este trabajo tiene como objetivo principal el análisis de la convergencia entre los precios de transacciones spot en el mercado eléctrico regional conformado por los países interconectados por el SIEPAC: Guatemala, El ...
Del comportamiento del precio de las acciones respecto de los anuncios de emisiones secundarias bajo una perspectiva de información asimétrica
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2014-11)
Según investigaciones previas, los precios de las acciones cuyas compañías anuncian
una emisión secundaria de acciones presentan retornos anormales acumulados, respecto del
índice donde cotizan, por lo menos a partir de ...
Precios de terminación de llamada : su impacto en el mercado de telefonía móvil de Paraguay : caso Personal Paraguay
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2011)
El mercado de telefonía móvil de Paraguay se encuentra fuertemente concentrado, liderado por TIGO (empresa del grupo Millicom), con el 70% de revenue share a Diciembre 2.010. En Septiembre de 2.010 Conatel (ente regulador ...
Impacto de los hacedores de mercado en la calidad de mercado de CEDEARs
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-11)
La participación de los hacedores de mercado en el mercado de Certificados de Depósito Argentino cumplió un rol fundamental para la creación del mercado y la calidad del mismo. El volumen negociado y la cantidad de ...