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Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2019-04-26)
One of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several
models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among
them we have the GARCH models. This ...
Abordagem bayesiana para polinômios fracionários
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2019-02-25)
Em inúmeras situações práticas a relação entre uma variável resposta e uma ou mais covariáveis é curvada. Dentre as diversas formas de representar esta curvatura, Royston e Altman (1994) propuseram uma extensa famı́lia de ...
Simulação de Monte Carlo de baixa discrepância aplicada a análise de investimentos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2016-06-16)
Perform comparative analysis between the Monte Carlo traditional method, and Monte Carlo Low discrepancy simulation, based on data from Hildebrand (2013). To achieve that, it was used Monte Carlo Simulation with low ...
Integrais e a Teoria de Monte Carlo
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2016-12-14)
Numerical methods are a subject that arouses interest everywhere, especially when using them with the intention of calculating integrals, so that their applications go beyond any frontier and reach a vast territory to be ...
Otimização via simulação Monte Carlo aplicada na melhoria da produtividade de uma indústria metalúrgica
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2016-12-13)
The management of supply chain is essential to enhance competitiveness of industrial area. Through make to order systems in the metallurgic sector, the client's order lead the whole value stream chain, therefore the lead ...
Simulação de Monte Carlo: de modelos de spin à teoria de campos na rede
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2007-12-20)
We review the application of the Monte Carlo method to a discrete spin model and to a scalar field theory on the lattice with special emphasis on the Metropolis algorithm. Initially we consider an Ising spin model with long ...
Simulação Monte Carlo na predição do custo de transformação de uma empresa do segmento metalúrgico
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2017-12-13)
With the difficulty and risk to define and predict the costs of transformation over a period of time, it is sought to apply every time more statistical/mathematical methods as a basis for decision-making. This work intends ...