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Mostrando ítems 1-10 de 100
Determinantes da alocação de portfólio dos investidores brasileiros: uma análise empírica com dados de fundos de investimentosTexto para Discussão (TD) 1608: Determinantes da alocação de portfólio dos investidores brasileiros: uma análise empírica com dados de fundos de investimentos
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Modelo de gerenciamento da eficiência operacional a partir da alocação de recursos em ativos intangíveis
(Florianópolis, SC, 2012)
Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
(2012-04-19)
Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios ...
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
(2017-08-21)
A construção de portfólios, ou seja, a definição da composição de uma carteira de ativos, é abordada, nesse trabalho, pela ótica da alocação baseada em contribuições do risco, medida via volatilidade, aplicada a uma carteira ...
Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica Fuzzy
(2009-02-04)
Este trabalho tem por objetivo propor uma carteira composta por posições compradas e vendidas de ações que supere os principais Índices de mercado. O resultado é obtido através de um modelo de Lógica Fuzzy, que é um modelo ...
Efeitos da diversificação de ativos na eficiência da gestão dos investimentos dos fundos de pensão brasileiros
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Aplicação de otimização não-linear e multiobjetivo na seleção de um portfólio de investimentos via linguagem julia
(Universidade Federal de São Paulo, 2021-08-12)
Este trabalho implementa uma estratégia quantitativa de alocação de ativos que avalia não somente média e variância, mas também a assimetria e curtose da distribuição dos retornos diários do portfólio. Para isso, aplica-se ...
Alocação dinâmica de carteira em modelo de preferências no ciclo de vida
(2011-08-10)
Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições ...
Diversificação internacional no contexto brasileiro
(2013-07-30)
Este trabalho contribui a discussão de diversificação internacional no contexto de investidores brasileiros com referência na moeda local (Reais). O trabalho testa as seguintes hipóteses: (1) se a adição de ativos ...
Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
(2012-08-24)
Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, ...