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Mostrando ítems 1-10 de 44
Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales.
(Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 2009-06)
El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias ...
Sistemas adaptativos de inferencia neurodifusa con errores heterocedásticos para el modelado de series financierasSistemas adaptativos de inferência em nevro difusão com erros heterecedásticos para o modelado de séries financeiras
En este trabajo se propone una nueva clase de modelos híbridos no lineales. En el modelo propuesto, la no linealidad en la media se representa usando un sistema adaptativo neurodifuso de inferencia (ANFIS, por su sigla en ...
El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras
(Universidad Nacional de la Matanza. Departamento de Ciencias Económicas, 2014-12)
El objetivo primordial de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo y en especial en aquellas referidas a la actividad ...
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras
(Biblioteca Digital wdg.biblioUniversidad de Guadalajara, 2011)
La modelación de las series de tiempo aplicadas a las finanzas y la economía
es un campo de estudio joven, pero que ha evolucionado mucho en pocos
años. Hasta hace unas pocas décadas, los profesionales de la economía y
las ...
El enfoque de espacio de estado en el análisis de las series de tiempo financierasThe state space approach for the analysis of financial time seriesA abordagem de espaço de estado na análise de séries temporais financeiras
(Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas, 2017-09)
El objetivo de este trabajo es examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo. Los modelos autorregresivos integrados de promedios móviles (ARIMA) son ...
Modelado de las propiedades estilizadas y fractales que se dan en un mercado de valores
(2016-09-21)
En este trabajo de tesis se diseñó e implementó un modelo basado en un autómata celular capaz de reproducir las propiedades estilizadas y fractales presentes en un mercado de valores, a partir del comportamiento típico de ...
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
(Universidade de São PauloBR, 2021)
Estimación de un modelo de mitigación de riesgo de liquidez apoyado en series históricas de información para proyectos
(2012)
Luego de hacer un breve recuento de los antecedentes de la liquidez en las organizaciones, principalmente las financieras y a partir de la normatividad emitida por el ente regulador de Colombia que es la Superintendencia ...
Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas.
(Fondo de Cultura Económica, 2012-12)
En la investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos ...