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Mostrando ítems 1-10 de 108
Oil prices effects on Colombia’s main macroeconomic indicators
(2016-11-09)
This research main purpose is to determine the effects of oil prices in an oil exporting economy with focus on the Colombian case. First of all, it will be determined if Colombia is a net oil exporter; then, the relevance ...
Default mercado de crédito parcelado para bens duráveis: veículos automotores
(2010-05-28)
The present work aims to study the macroeconomic factors influence in credit risk for installment autoloans operations. The study is based on 4.887 credit operations surveyed in the Credit Risk Information System (SCR) ...
Os determinantes macroeconômicos do spread bancário para pessoas físicas e jurídicas no Brasil: uma análise do período pós plano real
(2015-02-10)
This research aims to empirically analyze the macroeconomic factors that determined the bank spread levels charged to individuals and legal entities in Brazil in the Real Plan postadoption period through December 2012. In ...
Avaliação dos impactos de movimentos inesperados nas variáveis macroeconômicas no retorno setorial
(2013-05-24)
O objetivo dessa dissertação é analisar o impacto dos movimentos inesperados de variáveis macroeconômicas nos retornos das ações de empresas de diferentes setores. As variáveis macroeconômicas estudadas serão: produto, ...
Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
(2014-02-05)
O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza ...
Arrecadação governamental e sistema tributário como resultados políticos
(2014-05-29)
This paper introduces simultaneous choices of the political, taxation and expenditure government systems in a dynamics macroeconomic model of political economy with incomplete markets where the size of government must be ...
A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model
(2015-04-07)
We develop an affine jump diffusion (AJD) model with the jump-risk premium being determined by both idiosyncratic and systematic sources of risk. While we maintain the classical affine setting of the model, we add a finite ...
Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
(2020-12-16)
Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ...
Sovereign debt and default: does it matter who they think you are?
(2019-02-15)
Embora sanções sejam relevantes para explicar decisões de default e variáveis econômicas relacionadas, reputação também importa nesse contexto. Nesse trabalho nós propomos uma extensão do modelo quantitativo de default ...
Macroeconomic forecasting: time series econometrics versus machine learning methods
(2022-04-11)
A área de previsão macroeconômica é um campo de estudo desafiador e ao mesmo tempo extremamente relevante, tanto para a academia quanto para diversos setores do mercado e do governo. Neste trabalho, realizamos uma comparação ...