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Mostrando ítems 1-2 de 2
Evidencia empírica en alta frecuencia de la prima de riesgo forward para los mercados de energía eléctrica en Colombia
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2009)
Supported on empirical analysis and using a high-frequency data set of hourly spot and forward prices from wholesale power market in Colombia, this paper finds that there are significant risk premia in electricity forward ...
Betas y correlaciones dinámicas del sector Oil & Gas en Colombia 2014-2021 : una aproximación GARCH multivariada
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasBogotá, 2021)
The objective of this document was to test the constancy of the coefficients under the framework of Fama and French, through the methodology of multivariate auto-regression models of conditioned heteroscedasticity that ...