La curtosis o cuarto momento de una distribución, se emplea para describir una distribución y forma parte de algunos contrastes de normalidad. La mayoría de los paquetes estadísticos la incluyen, por lo que su cálculo es ...

This paper contributes to the literature on the estimation of the Risk Neutral Density (RND) function by modeling the prices of options for West Texas Intermediate (WTI) crude oil that were traded in the period between ...

El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo general conocer el grado de aceptación del Biodigestor “Gas Amigable” enfocado en disminuir los niveles de contaminación generados por los residuos sólidos en ...

En el contexto económico, la volatilidad de la tasa de cambio peso colombianodólar afecta las decisiones de los individuos y empresas. Dicha volatilidad, genera efectos sobre las variables económicas tanto del sector ...

Este artículo presenta algunas metodologías para cuantificar riesgo cuando la distribución de pérdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis. De esta manera, ...

El modelo Black-Scholes (1973) para valoración de opciones europeas es ampliamente usado en el mercado debido a su fácil implementación. Sin embargo, hay evidencia empírica que contradice los supuestos básicos del modelo ...

Los últimos años, han estado marcados por diversos eventos que han generado una enorme inestabilidad y volatilidad en el actual mercado financiero mundial. Desde elecciones presidenciales en importantes países del mundo, ...