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Mostrando ítems 1-10 de 27
Carteira de variância mínima no mercado brasileiro de ações
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2016)
Minimum Variance Portfolios in the Brazilian Equity MarketCarteiras de Variância Mínima no Brasil
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2013)
Valor-Coppead Indices, Equally Weighed and Minimum Variance PortfoliosÍndices Valor-Coppead, Carteiras de Ponderação Igualitária e de Mínima Variância
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2016)
Carteiras de baixa volatilidade : menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015-02-20)
This study analyzes the out-of-sample performance of minimum-variance and low volatility portfolios in the Brazilian stock market from 2003 to 2013, when compared to IBOVESPA index and an equally weighted portfolio. The ...
Carteiras de baixa volatilidade : menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015-02-20)
This study analyzes the out-of-sample performance of minimum-variance and low volatility portfolios in the Brazilian stock market from 2003 to 2013, when compared to IBOVESPA index and an equally weighted portfolio. The ...
Carteiras igualmente ponderadas: literatura recente no Brasil e exterior e os índices valor-coppead
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2020)
Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a agosto/2007
(2008-02-13)
This dissertation analyses the performance and features of some of the current Brazilian funds of funds, called multimanagers, as well as the performance of funds of funds as a result of the simulation of Brazilian funds ...