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Mostrando ítems 1-10 de 20
Group classification of a generalized Black-Scholes-Merton equation
(Elsevier Science BvAmsterdamHolanda, 2014)
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2022-06-24)
The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...
Group Classification Of A Generalization Of The Heath Equation
(Elsevier Inc., 2014)
Application of Compound Options in the Evaluation of American PutsAplicação das Opções Compostas na Avaliação da Opção de Venda Americana
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)
Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En el presente trabajo se desarrolla el cálculo de la volatilidad implícita de la opción europea simple (vanilla) sobre el ETF (Exchange Traded Fund) Nasdaq 100 (QQQ) a través de la optimización de la volatilidad en la ...
The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
We discuss the direct or indirect incorporation into financial economics of Kiyoshi Itô´s work on stochastic calculus, particularly the Itô formula, the relevance of his findings for option pricing theory and the way his ...
Simulación numérica para el modelo de Heston de valoración de opciones usando esquemas tipo Runge-Kutta
(Universidad ECCIColombiaFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2023)
Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
En este documento se resalta la importancia del lema de Itô en el campo de las finanzas corporativas. Para ello, se identifican los principales campos de aplicación cuando se adaptan procesos estocásticos siguiendo el ...