In this article, a numerical method is developed to determine the value of a put, based in the solution of Black and Scholes (1973) for European option and on Richardson extrapolation that calculates the limit of an options sequence, whose time intervals tend to zero. In the beginning of the 70s, Black and Scholes (1973) and Merton (1973) they had developed partial differential equation, whose solution it determines the value of an European option. The boundary condition will go to determine the type of option (purchase or sale). Values for the put are calculated, priced and compared with methods of the numerical integration and the binomial approach.Neste artigo, um método numérico é desenvolvido para se encontrar o valor de uma opção de venda americana, baseado na solução de Black e Scholes (1973) para opções européias e na extrapolação de Richardson, que calcula o limite de uma seqüência de opções, cujos intervalos de tempo tendem a zero. No início da década de 1970, Black e Scholes (1973) e Merton (1973) desenvolveram uma equação diferencial parcial, cuja solução determina o valor de uma opção européia. A condição de fronteira irá determinar o tipo de opção (compra ou venda). Valores para a opção de venda americana são calculados, tabelados e comparados com os métodos da integração numérica e da aproximação binomial.