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Mostrando ítems 1-5 de 5
Estimación del índice de aversión al riesgo mediante un diseño experimental utilizando la función CRRA
(Universidad EAFITMaestría en EconomíaEscuela de Economía y Finanzas, 2016)
Las decisiones de los individuos en condiciones de incertidumbre y riesgo pueden ser medidas utilizando la teoría de la Utilidad Esperada, elemento fundamental que permite encontrar de manera experimental el coeficiente ...
Construcción de portafolios de inversión con las alternativas que ofrece el Fondo de Pensiones Voluntarias de la AFP Protección, como una herramienta para asesorar a sus afiliados
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2016)
En el presente trabajo de investigación, se aplica en un primer momento el modelo de Markowitz (1952), en lo referente a la optimización de portafolios de inversión, tomando como insumos las diferentes alternativas de ...
Construcción de un portafolio de inversión de renta variable y TES mediante modelos de volatilidad para un perfil de riesgo determinado
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2014)
La construcción de un portafolio de inversión de acciones y bonos de deuda pública mediante modelos de volatilidad para un perfil de riesgo determinado es el principal objetivo de esta tesis, en donde se describe el ...
Impacto del riesgo cibernético en el segmento mipyme
(Universidad EAFITMaestría en Economía AplicadaEscuela de Economía y Finanzas, 2018-08-22)
El propósito de este trabajo es analizar el impacto del seguro de riesgo cibernético en la protección de las utilidades para el segmento Mipyme en Colombia, mediante el estudio de un grupo de empresas pertenecientes al ...
Do U.S. and Colombian macro factors improve the forecasting ability of unrestricted VAR models of the local term structure of interest rate?
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2015)
Este estudio empírico compara la capacidad de los modelos Vectores auto-regresivos (VAR) sin restricciones para predecir la estructura temporal de las tasas de interés en Colombia -- Se comparan modelos VAR simples con ...