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Mostrando ítems 31-40 de 371
Métodos computacionales para el cálculo de la volatilidad implícita del modelo de Black Scholes
(2020)
Las finanzas cuantitativas constituyen, desde hace varias décadas, un área particular de estudio dentro de la matemática. Esta nueva disciplina surge de la necesidad de encontrar modelos cuantitativos que permitan describir ...
Soluciones analíticas aproximadas de la ecuación de Black - Scholes mediante el Método de Líneas y el Método de Perturbación Homotópica
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ciencias BásicasMaestría en Enseñanza de las Matemáticas, 2018)
Testes do CAPM no mercado de ações do setor de energia elétrica brasileiro: aplicações de Black, Jensen e Scholes (1972) e Fama e MacBeth (1973)
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch
(Universidade Federal do Espírito SantoBRPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUFESMestrado em Economia, 2011-05-20)
Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch
Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso
(2006-04-17)
Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período. Os modelos ...