Testando a efici??ncia de mercado com s??ries de pre??os persistentes: um modelo baseado em agentes

Tesis

Fecha

2010

Registro en:

http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8923

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2703754

Autor

Pereira, Eder Johnson de Area Le??o

Institución

Universidade Federal da Bahia (Brasil)

Resumen

Materias

Mercado financeiro

Mercados eficientes

F??rmula Black-Scholes

Modelos baseados em agentes

An??lise t??cnica

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