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Mostrando ítems 21-30 de 85
Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13)
Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales.
Renormalized-generalized Solutions For The Kpz Equation
(World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2014)
The calibration of stochastic local-volatility models: an inverse problem perspective
(Elsevier, 2019)
We tackle the calibration of the Stochastic Local-Volatility (SLV) model. This is the class of financial models that combines the local volatility and stochastic volatility features and has been subject of the attention ...
Algunas soluciones exactas para la ecuación unidimensional de fokker-planck usando simetrías de lieSome exact solutions for a unidimensional fokker-planck equation by using lie symmetries
(2015-01-01)
La ecuación de Fokker Planck aparece en el estudio de fenómenos de difusión, procesos estocásticos y mecánica clásica y cuantica. Un caso particular de esta ecuación, ut − uxx − xux − u = 0, es analizada empleando el método ...
Directed Polymers and Rough PathsDirected polymers and rough paths
(2018)
Stochastic Partial Differential Equations are an essential tool for
the analysis of scaling limits of a diverse array of microscopic
models coming from other fields such as physics and chemistry.
This type of equations ...
Some exact solutions for a unidimensional Fokker-Planck equation by using lie symmetriesAlgunas soluciones exactas para la ecuación unidimensional de fokker-planck usando simetrías de lie
(Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), 2015)