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Mostrando ítems 121-130 de 153
Elección racional del consumidor en economías de Riesz: una comparación con la modelación tradicional y comentarios desde la economía comportamental
(Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Matemática AplicadaDepartamento de MatemáticasUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-02)
This paper develops the structure of consumer's rational choice problem inside the decision theory framework taking the consumption set as a Riesz space under different information conditions. It shows traditional concepts ...
Estimación predictiva de la innovación tecnológica en Colombia empleando simulaciones Monte Carlo
(Universidad Nacional de ColombiaManizales - Administración - Maestría en AdministraciónFacultad de AdministraciónManizales, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2022)
La innovación tecnológica es un proceso que ha adquirido una gran importancia para
el desarrollo económico y social de los países; por esta razón, se ha hecho necesario
la creación de modelos predictivos que sirvan como ...
Optimal Driving Of Isothermal Processes Close To Equilibrium
(American Institute of Physics Inc., 2014)
Semigrupos cuánticos de Markov: Pasado, presente y futuroQuantum Markov semigroups (QMS): past, present and future panorama Semigrupos quánticos de Markov: Pasado, pressente e futuro
(Universidad de los LlanosColombia, Orinoquia, 2017)
Los semigrupos cuánticos de Markov (SCM) son una extensión no conmutativa de los semigrupos de Markov definidos en probabilidad clásica. Ellos representan una evolución sin memoria de un sistema microscopico acorde a las ...
¿Existe una burbuja en la deuda corporativa China? Estimación de un Modelo Oculto de Markov
(Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-05-28)
The present document determine the existence of multiple bubbles in China's corporate debt, through the estimation of a Bayesian Hidden Markov Model, using Hamiltonian Markov Chains and Non-U-Turn Sampler (NUTS) algorithm. ...
Bifurcation And Multiplicity Results For Critical Nonlocal Fractional Laplacian Problems
(Elsevier Masson SAS, 2016)
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman
(Universidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2014)
Este trabajo hace una aplicación del Ratio de absorcion (AR) desarrollado por Mark Kritzman al mercado de renta variable colombiano a través del análisis del índice de mercado Colcap y variables correlacionadas con este. ...
Modelo para el cálculo de soportes y resistencias de activos de renta variable de alta capitalización bursátil en el mercado de la BVC
(Facultad de Matemáticas e IngenieríasMatemáticas, 2020)
The principle of effectiveness of a financial transaction in any market is simple: «buy cheap and sell expensive». In practice, establish a priori when the price of a
action can be called «expensive» or «cheap» is still ...
BUZANO’S INEQUALITY IN ALGEBRAIC PROBABILITY SPACES
(Croacia, 2019)
We obtain a generalization of Buzano’s inequality of vectors in Hilbert spaces , using
the theory of algebraic probability spaces. In particular, we extend a result of Dragomir given
in [7]. Applications for numerical ...