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Mostrando ítems 31-40 de 134
La aplicación del modelo de la teoría conductual de carteras para la construcción y gestión de portafolios de inversión para personas naturales que cuentan con independencia económica
(Universidad ESANPE, 2023)
"La aplicación del modelo de la teoría conductual de carteras para la construcción y gestión de portafolios de inversión para personas naturales que cuentan con independencia económica" es un trabajo de investigación ...
Modelo financiero de portafolios inmobiliarios para los pequeños inversionistas
(Maestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2016)
Estimación de la frontera eficiente para las AFP y evaluación de los multifondos: 2007-2012
(Universidad del PacíficoPE, 2015)
El presente trabajo de investigación se basó en la estimación de las fronteras eficientes, a partir de la teoría de portafolio de Markowitz, en el período comprendido entre los años 2007 y 2012, a través del análisis del ...
Estimación de la frontera eficiente para las AFP y evaluación de los multifondos: 2007-2012
(Universidad del Pacífico, 2015)
El presente trabajo de investigación se basó en la estimación de las fronteras eficientes, a partir de la teoría de portafolio de Markowitz, en el período comprendido entre los años 2007 y 2012, a través del análisis del ...
Estimación de la frontera eficiente para las AFP y evaluación de los multifondos: 2007-2012
(Universidad del Pacífico, 2015)
El presente trabajo de investigación se basó en la estimación de las fronteras eficientes, a partir de la teoría de portafolio de Markowitz, en el período comprendido entre los años 2007 y 2012, a través del análisis del ...
Construcción de un portafolio de inversiones en el MILA
(Maestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2017)
VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del PacíficoPE, 2011)
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...
VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del Pacífico, 2011)
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...
VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del Pacífico, 2011)
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...
Diseño e implementación de la estructura de riesgos para el proceso de inversión en una entidad sin ánimo de lucro: E.S.E. Hospital Nazareth Quinchía Risaralda
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2013)
Se presenta una propuesta de inversión para instituciones sin ánimo de lucro en el cual se tiene en cuenta la estructura de riesgos, que abarca la definición del perfil del riesgo del inversionista, identificación de los ...