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Mostrando ítems 11-20 de 70
Descomposición del retorno de una cartera de renta fija argentina (performance attribution)
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-07)
The purpose of this document is to develop the concept of performance attribution, a profitability analysis discipline for investment portfolios that seeks to decompose the total return of a portfolio among the factors ...
Interpretación de retornos en el mercado brasileño : detección de anomalías y contrastación de paradigmas para el período 2003 - 2009
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-09)
¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2013)
En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de
selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de
poder predictivo sobre retornos ...
Retorno y riesgo de una cartera seleccionada con las búsquedas de Google : experiencia en Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-06)
Este trabajo propone replicar para Argentina la metodología del PhDr. Ladislav Kristoufek, el cual plantea un método de diversificación de cartera utilizando la información obtenida de la plataforma Google Trends. La ...
Modelo de Fama y French en el mercado chileno
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-06)
El objetivo de la presente investigación será evaluar si el modelo de 3 (tres) factores de Fama & French puede explicar mejor -en términos estadísticos- el retorno de las acciones que el modelo CAPM. Recordemos que el mismo ...
Time-varying risk premia forecasts and a trading algorithm
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-08)
La presente tesis analiza la siguiente pregunta: asumiendo que los factores de prima de riesgo predicen retornos de acciones, como lo hacen en el modelo de tres factores de Fama- French, y que dichos factores son variantes ...
Detectando fragmentación en el mercado de bonos soberanos a través de correlaciones dinámicas
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2023-03)
La fragmentación en el mercado de bonos soberanos en la Unión Monetaria Europea
(UME) implica divergencias de curvas de tasas de interés entre sus países miembros. La
causa de estas divergencias obedece a que los shocks ...
Scalping desde Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2022-04)
A partir de una extensa investigación sobre la negociación intra-diaria y las necesidades básicas para llevar una vida de clase media-alta en Argentina, se busca validar o refutar la profesión de operador diario como fuente ...
Teleconsulta
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-12)
El objetivo de este plan de negocio es evaluar la viabilidad de un servicio de telemedicina como alternativa a las consultas presenciales al médico de cabecera en un servicio de medicina prepaga de la CABA. Este plan propone ...
Teleconsulta
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-12)
El objetivo de este plan de negocio es evaluar la viabilidad de un servicio de
telemedicina como alternativa a las consultas presenciales al médico de
cabecera en un servicio de medicina prepaga de la CABA. Este plan ...