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Mostrando ítems 121-130 de 631
The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
We discuss the direct or indirect incorporation into financial economics of Kiyoshi Itô´s work on stochastic calculus, particularly the Itô formula, the relevance of his findings for option pricing theory and the way his ...
Nivel de apalancamiento y estabilidad financiera empresarial: el caso de firmas de Colombia y Argentina
(Universidad Católica de Colombia. Facultad de Economía, 2018-12)
This paper aims to explain the effect of financial instability on the capital structure of firms in two emerging markets: Colombia and Argentina. For the analysis, the study uses an unbalanced panel dataset with 167 ...
Impacto del cambio de calificación de riesgo país en los precios de cotización de los activos de renta variable en el mercado integrado latinoamericano (MILA)
(Facultad de Contaduría Pública, 2020-06-19)
La integración de los mercados bursátiles se da con el objetivo de crear relaciones comerciales mediante acuerdos que buscan el beneficio de los países. El mercado integrado latinoamericano (MILA) busca fomentar el desarrollo ...
Condiciones de competencia y poder de mercado de la banca comercial mexicana: un enfoque desde la teoría microeconómica
(Universidad Católica de Colombia, 2020-08-21)
La presente investigación analiza, desde la perspectiva de la teoría microeconómica, las condiciones de competencia y la existencia de poder de mercado en el mercado mexicano de la banca comercial. Las estimaciones ...
Desviación respecto al óptimo teórico de la estructura de capital del sector de generación eléctrica colombiano
(Administrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEscuela de Ingeniería de Antioquia EIA, 2014-05-13)
This paper is based on the study and analysis done (with data as of December 2008) in order to determine
the actual dispersion that exists between Colombian power generation companies and the industry in terms
of the ...
Concepto, alcance y estructura de la autorregulación en el mercado de valores colombiano
(Departamento de Derecho Comercial, 2015-12-29)
El texto presenta una introducción al concepto de autorregulación, particularmente en la forma en que el mismo se ha desarrollado en el mercado de valores colombiano a partir de la Ley 964 de 2005, su contenido, alcance, ...
Análisis comparativo de eficiencia en mercados emergentes. El caso de Colombia, Chile y Perú
(Facultad de Contaduría Pública, 2020-06-19)
El estudio de los mercados bursátiles constituye un tema prioritario en el contexto actual, dada su contribución al desarrollo económico y financiero al facilitar la transferencia de recursos del ahorro hacia la inversión. ...
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2014-12-20)
Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando ...
Impacto de las fusiones y adquisiciones en la eficiencia de la banca en Colombia
(Universidad Externado de Colombia, 2018-04-04)
En este artículo se evalúa la eficiencia de la banca colombiana utilizando modelos de frontera no paramétricos. Los resultados indican que la industria bancaria ha presentado una tendencia creciente en su eficiencia, ...
Dependencia Estructural en los mercados Bursátiles de Colombia y Estados Unidos, una aproximación usando cópulas
(Universidad Nacional de Colombia, 2012)
Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard & Poors 500 como variables. La metodología desarrollada ...