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Incidencia de los factores macroeconómicos y microeconómicos en la morosidad crediticia de las entidades bancarias del Perú 2010 – 2020
Fecha
2022Autor
Ramos Alvarado, Giovanni Johan
Institución
Resumen
El sistema bancario tiene un rol clave en la economía de un país, en ese sentido, una
institución que presenta deterioro de su portafolio de créditos vería perjudicada su
rentabilidad en consecuencia una disminución de sus utilidades. La presente investigación describe la relación de incidencia de los factores macroeconómicos y microeconómicos sobre la morosidad crediticia de las entidades bancarias del Perú siguiendo las recomendaciones teóricas de Wilson Sy en “Framework for Credit Default”. El diseño es no experimental de tipo longitudinal con datos de tipo panel y de alcance correlacional considerando un modelo lineal estimado con el método GMM. De la estimación respecto a los factores microeconómicos, el aumento del ratio capital global en 1% reduce la morosidad en 0.017%, los gastos en administración en -0.174%, los ingresos financieros en -1.01%, los créditos directos por personal -0.489%, ROA en -0.301%, ROE en +0.15% y las colocaciones en -0.005%. En lo que respecta a los factores macroeconómicos, el aumento del desempleo en 1% reduce en 0.24% la morosidad, PBI en -0.005%, la TAMN -0.69% y el tipo de cambio +1.52%. Adicionalmente, se obtuvo que el banco Scotiabank tiene mayor exposición a la morosidad que el resto de entidades en análisis. Se recomienda especial atención a los indicadores de eficiencia y gestión ya que tienen una incidencia altamente significativa en la morosidad crediticia, para tomar las mejores decisiones de gestión del riesgo crediticio con el fin de incrementar la productividad.