| dc.description.abstract | La incertidumbre en los mercados financieros, ha sido siempre el motor por el cual los
inversionistas, buscan diferentes maneras de administrar el capital invertido. La importancia de
este tema, se sitúa en el interés por parte de un inversor, en saber cual es el punto que le
permitirla obtener un mayor retorno, asumiendo un nivel de riesgo determinado, puesto que el
máximo nivel de rentabilidad que el inversionista espera obtener, está asociado al grado de
tolerancia que este, tiene frente al riesgo, y justamente lo interesante de este estudio, radica en su
principal propósito, el cual corresponde a encontrar la combinación óptima de un portfolio de
acciones IPSA, que le permitan al inversor, obtener el mayor retorno posible, tomando en cuenta el
nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. Siendo este último punto de gran importancia,
producto de la actual estado en el que se encuentran los mercados financieros internacionales.
De este modo, tomando en consideración el propósito de este trabajo, la pregunta que servirá de
guía en el presente estudio, se presenta a continuación:
¿Es posible conformar un Portfolio óptimo de acciones IPSA, que maximice la rentabilidad
esperada en tiempos de crisis, asumiendo que se cumplen los supuestos de la Teoría de Carteras?
Por lo tanto conforme a la pregunta antes formulada, la hipótesis supone que si se asumen los
supuestos de Teoría de Carteras, entonces seria posible conformar un portfolio óptimo de acciones
IPSA que maximice la rentabilidad esperada en tiempos de crisis. | |
