Ante la necesidad del Mercado de Valores por una herramienta de valoración de activos financieros, como una fuente de información prospectiva para el análisis del comportamiento de los agentes, el presente estudio propone la construcción de una curva de rendimiento para títulos públicos del mercado hondureño, a partir del modelo planteado por Nelson y Siegel, quienes determinan una parametrización en su cálculo para determinar la relación entre el rendimiento y plazo de los instrumentos de renta fija de un determinado emisor. Para la estimación se utilizan instrumentos de política monetaria, política fiscal y bonos del Gobierno de Honduras.Given the need of the Market for a financial asset valuation tool, from a prospective source of information for macroeconomic analysis and the behavior of agents, this study proposes the construction of a yield curve for public securities of the Honduran market, from the model proposed by Nelson and Siegel, who determine a parameterization in their calculation to determine the relationship between the yield and term of the fixed income instruments of a given issuer. For the estimation, monetary policy instruments, fiscal policy and bonds of the Government of Honduras are used.