Introdução: A depressão é caracterizada como um distúrbio multifatorial que afeta a área afetiva, ocasionada por aspectos de ordem social, psicológica e biológica. Indivíduos que sofrem de sintomas depressivos experimentam um impacto substancial no funcionamento psicossocial, saúde física, mortalidade e qualidade de vida. Na busca por estratégias terapêuticas, o exercício físico tem desempenhado um papel relevante no seu tratamento. Objetivo: Revisar na literatura a importância do exercício físico no tratamento da depressão. Método: Trata-se de uma revisão de literatura onde se realizou busca de artigos dos últimos 5 anos por meio da Biblioteca Virtual em Saúde nos meses de setembro a novembro de 2021, utilizando-se a seguinte estratégia de busca: exercício físico OR exercício OR treinamento físico AND depressão OR sintomas depressivos. Foram incluídos ensaios clínicos controlados disponíveis na íntegra no meio on-line, que abordaram exercício físico em pessoas com depressão ou sintomas depressivos, nos idiomas inglês e português. Foram excluídos carta ao editor, estudos realizados em modelos de animais. Resultados: A busca resultou em 200 estudos, dos quais 32 foram para análise completa. Destes, apenas 4 artigos atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos nesta revisão. Pode-se observar que os sintomas depressivos em adultos e idosos podem melhorar após programas de exercício físico tanto aeróbios quanto multimodais. Conclusão: Assim, o exercício físico pode servir como uma importante terapia adjuvante na promoção de benefícios adicionais na saúde mental, promovendo redução de sintomas depressivos em adultos e idosos.