A literatura destaca que a prática regular de exercício físico traz resultados positivos não somente ao sono e aos seus possíveis distúrbios, mas também aos aspectos psicológicos e aos transtornos de humor, como a ansiedade e a depressão, bem como aos aspectos cognitivos, como a memória e a aprendizagem. A prática regular de exercícios físicos, além de benefícios fisiológicos, traz também benefícios psicológicos, tais como: melhor sensação de bem-estar, humor e autoestima, assim como diminuição da ansiedade, tensão e depressão. O principal objetivo deste trabalho é identificar como o exercício físico pode contribuir para a saúde e a qualidade de vida das pessoas com depressão. Indivíduos fisicamente aptos e/ou treinados tendem a apresentar menor incidência da maioria das doenças crônico-degenerativas, o que se explica por uma série de benefícios fisiológicos e psicológicos, decorrentes da prática regular da atividade física. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir da leitura de artigos científicos publicados nas bases de dados Scielo/Pubmed, Medline (Bireme), LivRe e de livros técnicos. Para revisão da literatura, e consequente discussão dos resultados, foi realizada leitura seletiva e analítica visando a seleção do material aqui apresentado. Os principais resultados mostram que para que se tenha uma diminuição dos sintomas da depressão é importante que haja um programa de exercício físico prazeroso e que favoreça o convívio social das pessoas acometidas pela doença, sendo este um importante aspecto a ser considerado, pois o aumento dos relacionamentos sociais para estes indivíduos favorece a redução dos sintomas da doença.