dc.contributorFarias, Eduardo Alberto da Silva
dc.contributorSilva Junior, Claudio Pilar da
dc.creatorSilva, Maria Andresa Santana
dc.date2019-02-19T12:25:37Z
dc.date2019-02-19T12:25:37Z
dc.date2018-06-28
dc.date.accessioned2023-09-28T22:43:25Z
dc.date.available2023-09-28T22:43:25Z
dc.identifierSilva, Maria Andresa Santana. Análise da produção científica sobre a liquidez no mercado acionário brasileiro no período de 1998 a 2017. São Cristóvão, SE, 2018. Monografia (graduação em Administração) – Departamento de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2018
dc.identifierhttp://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10519
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9076315
dc.descriptionThe liquidity of an asset is related to its ability of being quickly negotiated, at low cost, without interfering in its price and the market. After the financial crisis hit the stock exchange around the world in the late 1980s, liquidity began to arouse interest not only of monetary authorities and researchers, as well as market investors. Given this, several studies were conducted involving liquidity and its interaction in the stock exchange. Thus, this study aimed to analyze, through a bibliometric research, the scientific production on liquidity in the Brazilian stock market from 1998 to 2017, in order to understand how the academy has related this theme in the publishing journals. This is a descriptive study, with a quantitative and qualitative approach. For this, 44 articles were selected in national journals of administration, accounting accounting and economics. The results showed that, in terms of the number of articles distributed by year of publication, it can be observed that the years 2008, 2012, 2013, 2014 and 2017 were responsible for the largest amount of publications; the event organized by the ANPAD and the Brazilian Business Review, were the journals with the greatest number of articles published; regarding the liquidity measures, the trading volume was the most used, being used in 27 articles; it was observed that liquidity effects in the capital asset pricing model were affected by the expected returns of an asset, expected market returns, systematic risk, and by factors: size, turnover, risk and illiquidity. With respect to the fields study of thematic on the liquidity in Brazil what most arouses the interest of researchers is the market return. It can be understood that, although limited, there are several authors interested in dealing with market liquidity in their scientific articles, contributing to the national publication of finances. The results obtained in this research are linked to the procedures adopted and, therefore, this analysis should not be generalized.
dc.descriptionA liquidez de um ativo está relacionada á sua capacidade de ser rapidamente negociada, a baixos custos, sem interferir no seu preço e no mercado. Após as crises financeiras atingirem as bolsas de valores ao redor do mundo, no final da década de 80, a liquidez passou a despertar o interesse, não só, das autoridades monetárias e pesquisadores da área, como também dos investidores de mercado. Diante disso, vários estudos foram realizados envolvendo liquidez e sua interação na bolsa de valores. Dessa forma, este estudo teve por objetivo analisar, por meio de uma pesquisa bibliométrica, a produção científica sobre a liquidez no mercado acionário brasileiro no período de 1998 a 2017, com o propósito de compreender como a academia tem relacionado esse tema nos periódicos de publicação. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. Para isso foram selecionados 44 artigos em periódicos nacionais de administração, contabilidade e economia. Os resultados alcançados mostraram que, no tocante ao número de artigos distribuídos por ano de publicação, pode-se observar que os anos de 2008, 2012, 2013, 2014 e 2017 foram os responsáveis pela maior quantidade de publicações; O evento realizado pela ANPAD e a revista Brazilian Business Review; foram os periódicos com o maior numero de artigos publicados; no tocante as medidas de liquidez, o volume negociado foi o mais utilizado, sendo utilizado em 27 artigos; observou-se que os efeitos da liquidez no modelo de precificação dos ativos financeiros, eram afetados pelos retornos esperado de um ativo, pelos retornos esperados de mercado, pelo risco sistemático e, pelos fatores: tamanho, turnover, risco e iliquidez. Com relação aos campos de estudo da temática sobre a liquidez no Brasil o que mais desperta o interesse dos pesquisadores é o retorno de mercado. Pode-se perceber que apesar de limitado, existem diversos autores interessados em tratar a liquidez de mercado em seus artigos científicos, contribuindo com a publicação nacional de finanças. Os resultados obtidos nesta pesquisa estão vinculados aos procedimentos adotados e, portanto essa análise não deve ser generalizada.
dc.descriptionSão Cristóvão, SE
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherDAD - Departamento de Administração – São Cristóvão - Presencial
dc.publisherUniversidade Federal de Sergipe
dc.subjectAdministração
dc.subjectEnsino de adminstração
dc.subjectLiquidez
dc.subjectPesquisa bibliométrica
dc.subjectProdução científica
dc.subjectMercado brasileiro
dc.subjectReturn of the market
dc.subjectMercado acionista
dc.subjectBibliometric research
dc.subjectLiquidity
dc.subjectCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA
dc.titleAnálise da produção científica sobre a liquidez no mercado acionário brasileiro no período de 1998 a 2017
dc.typeMonografia


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