| dc.contributor | Carcanholo, Marcelo Dias | |
| dc.contributor | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796976J6 | |
| dc.contributor | Corrêa, Vanessa Petrelli | |
| dc.contributor | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4789701J6 | |
| dc.contributor | Prates, Daniela Magalhães | |
| dc.contributor | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790535D8 | |
| dc.creator | Zampronio, Karina Cabrini | |
| dc.date | 2016-06-22T18:35:25Z | |
| dc.date | 2006-12-20 | |
| dc.date | 2016-06-22T18:35:25Z | |
| dc.date | 2005-12-13 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T21:22:18Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T21:22:18Z | |
| dc.identifier | ZAMPRONIO, Karina Cabrini. Ingresso de capitais e volatilidade uma
análise sobre o risco-país. 2005. 211 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2005. | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13569 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9068610 | |
| dc.description | This present work intends to analyze the relation enters the flows of capitals, the Agencies of
Evaluation of Risk and the variation of index EMBI+ of emergent countries as: Mexico,
Argentina, Asia, Russia and Brazil. The study it will parse two period: the first one if relates to
the year of 1990 the 1998, where the cambial crises of Mexico, Asia and Russia had occurred,
phase this marked by a period of great liquidity in the international market. Second if it relates
to the years after 1999, where the majority of the countries adopts the floating exchange and
has a movement of feast or famine in international the financial market. In the case of Brazil,
beyond if studying the relation of the flows of capitals, EMBI+Brasil and the Agencies of
Ratings, we will see the dynamics of the internal interests, that has a positive correlation with
the prize of internal risk of Brazil, this is calculated by the difference between Real the Selic
Tax and the Tax of Waited Future Interests, measured for the Swaps DI-Pré 360 days. | |
| dc.description | Mestre em Economia | |
| dc.description | Este presente trabalho pretende analisar a relação entre os fluxos de capitais, as Agências de
Avaliação de Risco e a variação do índice EMBI+ de países emergentes como: México,
Argentina, Ásia, Rússia e Brasil. O estudo focará duas periodizações: a primeira se refere aos
anos de 1990 a 1998, em que ocorreram as crises cambiais do México, Ásia e Rússia, fase esta
marcada por um período de grande liquidez no mercado internacional. A segunda se refere aos
anos pós 1999, em que a maioria dos países adota o câmbio flutuante e há um movimento de
feast or famine no mercado financeiro internacional. No caso do Brasil, além de se estudar a
relação dos fluxos de capitais, EMBI+Brasil e as Agências de Ratings, veremos a dinâmica
dos juros internos, que tem uma correlação positiva com o prêmio de risco do Brasil, este é
calculado pela diferença entre a Taxa Selic Real e a Taxa de Juros Futuros Esperados, medidos
pelo Swaps DI-Pré 360 dias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.publisher | BR | |
| dc.publisher | Programa de Pós-graduação em Economia | |
| dc.publisher | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher | UFU | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Fluxos de capitais | |
| dc.subject | Agências de ratings | |
| dc.subject | Taxa de juros | |
| dc.subject | EMBI+ | |
| dc.subject | Fluxo de capitais | |
| dc.subject | Taxas de juros | |
| dc.subject | Flows of capitals | |
| dc.subject | Agencies of ratings | |
| dc.subject | Tax of interests | |
| dc.subject | EMBI+ | |
| dc.subject | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| dc.title | Ingresso de capitais e volatilidade uma
análise sobre o risco-país | |
| dc.type | Dissertação | |
