Teoria moderna de carteiras - uma visão conceitual com aplicações

Modern portfolio theory - a conceptual vision with applications

dc.contributorBarboza, Flávio Luiz de Moraes
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/4204955149040832
dc.contributorCâmara, Marcos Antônio da
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/3544969835121420
dc.contributorSilva, Neiton Pereira da
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/5795787870871577
dc.creatorLemos, Gisele Andrade
dc.date2018-12-20T16:46:36Z
dc.date2018-12-20T16:46:36Z
dc.date2018-12-14
dc.date.accessioned2023-09-28T20:29:37Z
dc.date.available2023-09-28T20:29:37Z
dc.identifierLEMOS, Gisele Andrade. Teoria Moderna de carteiras - uma visão conceitual com aplicações. 2018. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.
dc.identifierhttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23475
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9052189
dc.descriptionA portfolio is a set of financial assets formed to meet a particular investment objective (profit). There are methods that assist in the formation of portfolios, according to each intention and risk aver- sion. One of the techniques available in the literature is the called Modern Portfolio Theory, whose development is attributed to an economist named Harry Markowitz. This theory uses two basic mea- sures statistics (return and risk) and a series of assumptions to develop an optimized portfolio model, with the objective of diversifying it and simultaneously attempting to achieve the lowest level of risk in relation to all the assets of potfolio. Thus, when applying the Markowitz theory to a portfolio, proportions are presented relative to each asset, that is, how much each of them will be present in the portfolio considering the total to be invested. Such proportions are those indicated so that the investment is realized with the lowest risk faced with the conditions previously established. In this work, the aforementioned theory will be presented, from the essential concepts and results in Chapter 2, deepening, in Chapter 3, in the Portfolio Theory itself with demonstrations of the results for, initi- ally, two risk assets composing the Portfolio and generalizing to n assets. Also in Chapter 3 will be presented the definition of efficient frontier and how to obtain it. Chapter 4 will present an application of the modern portfolio theory in the Brazilian stock market, detailing the entire process of obtaining the portfolio and the calculation of results spreadsheet. Chapter 5 will discuss the results presented in the previous chapter and Chapter 6 will present the conclusions of the work and possibilities of future studies aiming at improving the application developed.
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
dc.descriptionUma carteira é um conjunto de ativos financeiros formada para atender a um determinado objetivo de investimento (lucro). Existem métodos que auxiliam na formação de carteiras, de acordo com cada intuito e aversão ao risco. Uma das técnicas disponíveis na literatura é baseada na Teoria Moderna de Carteiras, cujo desenvolvimento é atribuído a um economista chamado Harry Markowitz. Tal Teoria utiliza duas medidas básicas (retorno e risco) estatísticas e uma série de premissas para desenvolver um modelo otimizado de carteira, com o objetivo de diversificá-la e simultaneamente tentar atingir o menor nível de risco em relação à todos os ativos da carteira. Assim, ao aplicar a Teoria de Markowitz a um portfólio, são apresentadas proporções relativas a cada ativo, ou seja, qual a quantidade de cada um deles estará presente na carteira considerando o total a ser investido. Tais proporções são as in- dicadas para que o investimento se concretize com o menor risco diante das condições estabelecidas previamente. Nesse trabalho será apresentada a teoria supracitada, desde os conceitos e resultados essenciais, no Capítulo 2, aprofundando, no Capítulo 3, na Teoria de Carteiras em si com demons- trações dos resultados para, inicialmente, dois ativos de risco compondo a carteira e generalizando para n ativos. Ainda no Capítulo 3 será apresentada a definição de Fronteira Eficiente e como obtê-la. O Capítulo 4 apresentará um aplicação da Teoria Moderna de Carteiras no mercado de ações brasi- leiro, detalhando todo o processo de obtenção da carteira e da planilha de apuração dos resultados. O Capítulo 5 discorrerá sobre os resultados apresentados no capítulo anterior e o Capítulo 6 apre- sentará as conclusões do trabalho e possibilidades de estudos futuros visando a melhora da aplicação desenvolvida.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândia
dc.publisherBrasil
dc.publisherMatemática
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectPortfólio
dc.subjectPortfolio
dc.subjectInvestimento
dc.subjectInvestment
dc.subjectRisco
dc.subjectRisk
dc.subjectCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
dc.titleTeoria moderna de carteiras - uma visão conceitual com aplicações
dc.titleModern portfolio theory - a conceptual vision with applications
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso


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