Discussion Paper
Identification of affine term structure models with observed factors : economic shocks on Brazilian yield curves
Discussion Paper 178 : Identification of affine term structure models with observed factors : economic shocks on Brazilian yield curves;
Identificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados : choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil
Autor
Matsumura, Marco S.
Moreira, Ajax Reynaldo Bello
Resumen
Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras. 28 p. : il.