É investigada empiricamente a existência de assimetria entre variações na Selic e na taxa de juros de financiamento de aquisição de veículos (pré-fixado, para pessoas físicas) de julho de 2012 até agosto de 2017. São analisados os quatro maiores bancos brasileiros (em termos de ativo para dados de 2016): Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Banco Itaú. Foram utilizadas as seguintes séries: i) o custo de captação (Selic); ii) o risco de crédito (inadimplência no financiamento a veículos); e iii) o nível de atividade da economia (receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado). A incorporação da assimetria foi feita com base em Pimentel et.al (2016) e Pimentel (2017), através da decomposição da série da taxa Selic em variações positivas e negativas. Sintetizando os principais resultados: não se pode rejeitar a hipótese de que há simetria na transmissão dos choques da Selic para as taxas de financiamento analisada. A maioria dos modelos estimados apresentou coeficientes com baixa significância estatística. Identificou-se alguma evidência favorável ao comportamento assimétrico apenas no caso do Banco do Brasil: há evidência de rigidez à baixa de suas taxas de juros.