Trabalho de conclusão de graduação
Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe
Autor
Moscavitch, Jean Datum
Institución
Resumen
Estudo da formação ótima de uma carteira de ações embasada pelo índice de Sharpe. Foi estudado o comportamento histórico de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 dos ativos que apresentaram as características requeridas e justificadas. O objetivo do estudo é a verificação da fórmula de Sharpe para auxílio de tomada de decisão para pequenos e médios investidores do mercado de ações. Utilizando o método de otimização de Sharpe para alterar a quantidade ótima do peso das ações na carteira, encontrou-se o melhor portfólio com base em observação do passado dos ativos. O resultado final deste processo é a escolha ótima dos ativos e suas quantidades para formação de carteira de ações no mercado brasileiro.