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Modelo de riesgo aplicado para el otorgamiento de crédito comercial masivo, para micropymes y pymes colombianas: laboratorio aplicado Banco de Bogotá
Registro en:
MFC26964 / M717m 2018
instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
reponame:Biblioteca Digital - CESA
Autor
Molano Ramírez, María Carolina
Resumen
El presente trabajo busca realizar la aplicación del modelo de riesgo de Edward I. Altman “Z-score” al estudio de crédito realizado para el otorgamiento de cartera comercial en el Banco de Bogotá, el cual basa su linea de negocio en el análisis de Micropymes y Pymes colombianas, con el fin de realizar una serie de validaciones con respecto a la solvencia financiera y comportamiento actual y futuro de las entidades atendidas por esta linea de negocio del banco. El modelo se basa en el análisis multivariado de la información financiera de las entidades, por medio de técnicas estadísticas y será alimentado con información financiera de clientes actuales, la cual sera recopilada de la Super Intendencia de Sociedades de Colombia y de la información suministrada por el banco para la aplicación especifica del modelo en estudio. Pequeñas y Medianas Empresas Colombianas.
Medición del riesgo.
Modelo Logit y Probit (Ohlson 1980).
Modelo Z de Edward I. Altman (Atlman, 1968).
Modelo Z-score.
Modelo Z, la revisión.
Modelo Z, Ajuste Modelo Z.
Indicadores Financieros
Doctrina de Crédito.
Selección de Riesgo.
Reglas Crediticias.
Manejo del Portafolio de Préstamos.
Identificación de Créditos Problema.
Estado del arte.
Metodología.
Selección de la Muestra.
Selección de los Indicadores Financieros.
Desarrollo del Modelo.
Desarrollo del modelo.
Selección de la Muestra.
Construcción del Modelo.
Selección del método estadístico.
Selección de las variables.
Aplicación del Modelo.
Probabilidades del Modelo.
Back Testing. Magíster en Finanzas Corporativas Maestría