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A note on the bandwidth choice when the null hypothesis is semiparametrics
Registro en:
Barrientos Marín, J. H. (2005). A note on the bandwidth choice when the null hypothesis is semiparametrics. Revista de Economía del Rosario, 8(2), 113-120.
0123-5362
2145-454X
Autor
Barrientos Marín, Jorge Hugo
Institución
Resumen
RESUMEN: Este artículo presenta un contraste de aditividad. El modelo aditivo es usado
para modelar estructuras paramétricas y semiparamétricas. La hipótesis de aditividad es
interesante porque es fácil de interpretar y produce unas tasas de convergencia
razonablemente rápidas de estimadores noparamétricos. Una ventaja adicional de las
estructuras aditivas es que permite atacar directamente el problema de la maldición de la
dimensionalidad que surge en estimación noparamétrica. El procedimiento que proponemos
para el contraste de hipótesis esta basado en un proceso de remuestreo (bootstrap) de los
residuales del modelo aditivo. La idea dominante en la selección de la banda usada para
generar las muestras bootstrap, es que esta debe ser más grande que la banda utilizada
para la estimación del modelo aditivo. No obstante, hasta el momento la literatura existente
no suministra ayuda alguna. Nosotros discutimos, como un primer paso, un tipo de regla
para elegir tal banda en este contexto. ABSTRACT: This work presents a tool for the additivity test. The additive model is widely
used for parametric and semiparametric modeling of economic data. The additivity hypothesis
is of interest because it is easy to interpret and produces reasonably fast convergence
rates for non-parametric estimators. Another advantage of additive models is that
they allow attacking the problem of the curse of dimensionality that arises in non- parametric
estimation. Hypothesis testing is based in the well-known bootstrap residual
process. In nonparametric testing literature, the dominant idea is that bandwidth utilized
to produce bootstrap sample should be bigger that bandwidth for estimating model under
null hypothesis. However, there is no hint so far about how to choose such bandwidth in
practice. We will discuss a first step to find some rule of thumb to choose bandwidth
in that context. Our suggestions are accompanied by simulation studies.