artículo científico
Choques externos y fluctuaciones macroeconómicas, alguna evidencia para la economía argentina
Autor
Luis N. Lanteri
Institución
Resumen
Este trabajo investiga las fuentes de las fluctuaciones macroeconómicas empleando una propuesta de modelo de vectores autoregresivos estructural (svar) y datos trimestrales de la economía argentina que abarcan el periodo 1980:1-2008:2. A tal efecto, se imponen restricciones de largo plazo al modelo de svar y se identifican cuatro choques estructurales: precios externos, oferta agregada, demanda agregada y precios nominales. Los resultados muestran que los choques de precios externos tienen un efecto positivo sobre el pib real manufacturero y que la principal fuente de las fluctuaciones en el producto obedece a los choques de oferta agregada. A su vez, los choques de demanda agregada serían menos importantes que otros para explicar las fluctuaciones en el tipo de cambio real multilateral.