info:eu-repo/semantics/masterThesis
Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Optimal Control in Finance
Autor
Romo Romero, Ricardo
Institución
Resumen
En esta tesis se da una introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas hacia atrás (BSDE), así como la motivación de esta teoría y los primeros teoremas de existencia y unicidad. Además, se