| dc.contributor | Minjárez Sosa, Jesús Adolfo; 15176 | |
| dc.creator | Rosas Rosas, Luz del Carmen; 232795 | |
| dc.creator | Rosas Rosas, Luz del Carmen | |
| dc.date | 2010-11-26 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T23:18:36Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T23:18:36Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6883 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7551034 | |
| dc.description | Tesis de doctorado en ciencias matemáticas | |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar el problema de control óptimo asociado a sistemas de control semi-markovianos donde la distribución del tiempo de permanencia F es desconocida por el controlador. El estudio se hará bajo tres puntos de vista diferentes, los cuales describimos a continuación. Primeramente, supondremos que los tiempos de permanencia son observables y que la distribución F tiene una densidad desconocida que no depende de los pares estado-acción (x, a). En este escenario seguimos esquemas usuales de control adaptado que combina métodos estadísticos de estimación de la densidad con técnicas de control para la construcción de políticas ´optimas. Este problema fue analizado por Luque-Vásquez y Minjarez Sosa en [29] para el criterio de costo descontado. Nuestro trabajo se centraría en el análisis bajo criterio de costo promedio. | |
| dc.description | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Posgrado en Matemáticas, 2010 | |
| dc.format | pdf | |
| dc.publisher | Rosas Rosas, Luz del Carmen | |
| dc.subject | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | |
| dc.title | Estimación, control y estabilidad en modelos semi-markovianos | |
