dc.contributorMinjárez Sosa, Jesús Adolfo; 15176
dc.creatorRosas Rosas, Luz del Carmen; 232795
dc.creatorRosas Rosas, Luz del Carmen
dc.date2010-11-26
dc.date.accessioned2023-07-17T23:18:36Z
dc.date.available2023-07-17T23:18:36Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12984/6883
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7551034
dc.descriptionTesis de doctorado en ciencias matemáticas
dc.descriptionEl objetivo del presente trabajo consiste en estudiar el problema de control óptimo asociado a sistemas de control semi-markovianos donde la distribución del tiempo de permanencia F es desconocida por el controlador. El estudio se hará bajo tres puntos de vista diferentes, los cuales describimos a continuación. Primeramente, supondremos que los tiempos de permanencia son observables y que la distribución F tiene una densidad desconocida que no depende de los pares estado-acción (x, a). En este escenario seguimos esquemas usuales de control adaptado que combina métodos estadísticos de estimación de la densidad con técnicas de control para la construcción de políticas ´optimas. Este problema fue analizado por Luque-Vásquez y Minjarez Sosa en [29] para el criterio de costo descontado. Nuestro trabajo se centraría en el análisis bajo criterio de costo promedio.
dc.descriptionUniversidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Posgrado en Matemáticas, 2010
dc.formatpdf
dc.publisherRosas Rosas, Luz del Carmen
dc.subjectPROCESOS ESTOCÁSTICOS
dc.titleEstimación, control y estabilidad en modelos semi-markovianos


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