Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el Mercado Accionario Chileno: CAPM, FAMA Y FRENCH Y REWARD BETA

dc.creatorKristjanpoller Rodríguez, Werner
dc.creatorLiberona Maturana, Carolina
dc.date.accessioned2021-07-14T19:26:06Z
dc.date.accessioned2021-07-14T22:06:13Z
dc.date.accessioned2023-07-03T22:29:06Z
dc.date.available2021-07-14T19:26:06Z
dc.date.available2021-07-14T22:06:13Z
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dc.date.created2021-07-14T19:26:06Z
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dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12104/83325
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7245571
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rightsDerechos de autor 2015 EconoQuantum
dc.source2007-9869
dc.source1870-6622
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 7 Núm. 1 Segundo Semestre 2010 Second Semester; 121-140
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dc.titleComparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el Mercado Accionario Chileno: CAPM, FAMA Y FRENCH Y REWARD BETA
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dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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