Volatilidad en el mercado accionario mexicano desde la perspectiva del CAPM : un modelo Garch multivariado

dc.contributorRuiz Durán, Clemente
dc.creatorAldana Vizcaíno, José Ernesto
dc.date.accessioned2023-06-30T00:26:40Z
dc.date.available2023-06-30T00:26:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifierhttps://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000707304
dc.identifierhttps://tesiunam.dgb.unam.mx/F?func=direct&current_base=TES01&doc_number=000707304
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7165094
dc.languagespa
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsAcceso en línea sin restricciones
dc.titleVolatilidad en el mercado accionario mexicano desde la perspectiva del CAPM : un modelo Garch multivariado
dc.typeTesis de licenciatura
dc.typepublishedVersion


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