Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

dc.creatorGarcía Martínez, Miguel Ángel
dc.date2015-05-28T20:17:28Z
dc.date2015-05-28T20:17:28Z
dc.date2013-03
dc.date.accessioned2023-06-28T16:11:09Z
dc.date.available2023-06-28T16:11:09Z
dc.identifierhttp://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16548
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7106972
dc.descriptionTesis (Doctorado en Contaduría) UANL, 2013.
dc.descriptionUANL
dc.descriptionhttp://www.uanl.mx/
dc.relationCodigo de barras;1080256789
dc.relationhttp://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080256789.PDF
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/
dc.subjectSin materia asignada
dc.titleEstudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores.


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