Valuación de opciones FX con volatilidad estocástica : el modelo Heston

dc.contributorCastillo Spindola, Jorge Humberto del
dc.contributorJesús González, José Roberto de
dc.creatorSandoval Cuenca, Carlos Adrián
dc.date.accessioned2023-06-22T21:13:02Z
dc.date.available2023-06-22T21:13:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifierhttps://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000823124
dc.identifierhttps://tesiunam.dgb.unam.mx/F?func=direct&current_base=TES01&doc_number=000823124
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6787597
dc.languagespa
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsAcceso en línea sin restricciones
dc.titleValuación de opciones FX con volatilidad estocástica : el modelo Heston
dc.typeTesis de licenciatura
dc.typepublishedVersion


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