Article
Volatilidad, modelos de medición
Fecha
2009-06Registro en:
ISSN : 1657-3374
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
reponame:Repositorio Institucional UNAB
Autor
Macías Villalba, Gloria Inés
Resumen
Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado.
Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o precios. Los más sencillos son la volatilidad histórica clásica, la volatilidad con supuesto de media cero y una metodología más elaborada utilizada por Riskmetrics, volatilidad dinámica con suavizamiento exponencial. Con la medida de la volatilidad es posible determinar las pérdidas esperadas por exposición a riesgo de mercado, a través del VaR (Value at Risk).