[pt] COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA

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Registro en:

http://148.201.128.228:8080/xmlui/handle/20.500.12032/8998

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6182393

Autor

EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD

Institución

Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Venezuela)

Materias

[pt] FILTRO DE KALMAN

[pt] VALUE-AT-RISK - VAR

[pt] MAXIMA VEROSSIMILHANCA

[pt] VOLATILIDADE ESTOCASTICA

[pt] QMV (QUASE-MAXIMA VEROSSIMILHANCA)

[pt] MCMC (MARKOV CHAIN MONTE CARLO)

[pt] COMPARACAO DE MODELOS DE ESTIMACAO

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