Cálculo de los factores empíricos para la estimación de rendimientos en NYSE de 1900 a 1925

dc.contributorCantillo Simón, Miguel
dc.creatorVargas Carrillo, Daniel
dc.date2017-11-08T15:29:46Z
dc.date2017-11-08T15:29:46Z
dc.date2016
dc.date.accessioned2023-03-09T21:27:10Z
dc.date.available2023-03-09T21:27:10Z
dc.identifierhttp://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/3545
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6116234
dc.descriptionTesis (licenciatura en economía)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía, 2016
dc.languagees
dc.subjectACTIVOS FINANCIEROS
dc.subjectACTIVOS FINANCIEROS - MÉTODOS ESTADÍSTICOS
dc.subjectBOLSA DE VALORES - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - 1900-1925
dc.subjectMERCADOS FINANCIEROS
dc.subjectMODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL
dc.subjectRIESGO (ECONOMÍA)
dc.titleCálculo de los factores empíricos para la estimación de rendimientos en NYSE de 1900 a 1925
dc.typeTesis


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