dc.creator | Kristjanpoller R., Werner | |
dc.creator | Sierra C., Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:06:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T14:21:36Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:06:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T14:21:36Z | |
dc.date.created | 2019-11-01T00:06:54Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier | 0717-3830 | |
dc.identifier | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v17y2014i3p56-85.html | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3612 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5932422 | |
dc.description.abstract | En este estudio se analiza la relación de causalidad para diferentes plazos de tres variables relevantes de la economía Chilena: el tipo de cambio peso dólar el precio del cobre y el índice de precios selectivos de acciones IPSA. Para ello se realiza una descomposición mediante la transformada de wavelet con filtro Daubechies y prueba de Granger no lineal. Se pudo comprobar que los resultados que se obtienen con las series completas son diferentes a cuando se descomponen en diferentes escalas de tiempo. En general existe causalidad a la Granger bidireccional solo en el largo plazo pero en el corto plazo los resultados dependen del par de variables analizadas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation | Economía chilena vol. 17 no. 3 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO | |
dc.subject | COBRE | |
dc.subject | PRECIOS | |
dc.subject | ÍNDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONES | |
dc.title | Relación entre el dólar el precio del cobre y el ipsa en distintas escalas de tiempo: una aproximación a través de wavelet | |