info:eu-repo/semantics/article
The day-effect on the returns of colcap index analysed with self-organizing maps
El efecto día en los retornos del índice Colcap analizado con mapas autoorganizados
Autor
Ortiz Sandoval, Juan David
Peña Cuéllar, David René
Espitia Cuchango, Helbert Eduardo
Institución
Resumen
In this article is analyzed the historic value of Colcap index (which is the reference index of colombian stock market), by using a model of Kohonen’s Self-Organizing Map (SOM). This is done in order to find a correlation between weekday with the daily return of index. It is explained what data were used, as well as the configuration of SOM for training. The trained SOM was then visualized by each component of input vector to graphically reveal any existing predominancy in the value index return Colcap in regard of the weekday. En este artículo se analiza el valor histórico del índice Colcap (el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano), utilizando un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM). Esto se realiza para encontrar una correlación del día semanal con el retorno diario del índice. En el desarrollo se presentan los datos empleados como también la configuración del SOM para el entrenamiento. El mapa autoorganizado entrenado es visualizado por cada componente del vector de entrada para revelar gráficamente las predominancias existentes en el valor del retorno del índice Colcap respecto al día semanal.