This article presents an alternative to modeling multidimensional options, where the payoffs depend on the paths of the trajectories of the underlying-asset prices. The proposed technique considers Lévy processes, a very ample class of stochastic processes that allows the existence of jumps (discontinuities) in the price process of financial assets, and as a particular case, comprises the Brownian motion. To describe the dependence among Lévy processes, extending the static concepts of the ordinary copulas to the Lévy processes context, considering the Lévy measure, which characterizes the jumps behavior of these processes. A comparison between the Clayton and the Frank dynamic copulas and their impact in asset pricing of Asian type derivatives contracts is studied, considering gamma processes and Monte Carlo simulation procedures.Este artigo apresenta uma alternativa para modelar opções multidimensionais, cujas estruturas de ganhos e perdas dependam das trajetórias dos processos dos preços dos ativos objetos. A modelagem sugerida considera os processos de Lévy, uma classe de processos estocásticos bastante ampla, que permite a existência de saltos (descontinuidades) no processo dos preços dos ativos financeiros, e tem como caso particular o movimento browniano. Para descrever a dependência entre os processos, os conceitos estáticos de cópulas ordinárias são estendidos para o contexto dos processos de Lévy, levando em consideração a medida de Lévy, que caracteriza o comportamento dos saltos. São realizados estudos comparativos entre as cópulas dinâmicas de Clayton e de Frank, no apreçamento dos contratos derivativos do tipo asiático, utilizando-se processos gama e técnicas de simulação de Monte Carlo.