Dissertation
SVR-GARCH como preditor de volatilidade sobre o ambiente da crise da Covid-19
Fecha
2021-03-26Autor
Fidry, Danilo Ribeiro
Institución
Resumen
A previsão de séries temporais financeiras, tem como características a grande dificuldade em se realizar predições. Devido à característica de alta volatilidade de seus mercados, a previsão de índices financeiros de países emergentes sul americanos torna-se um desafio maior. Objetivo da dissertação foi analisar o modelo de SVR, denominado GARCH-SVR, como um preditor da volatilidade em ambiente de grande incerteza, provocado pela crise financeira da pandemia da Covid-19. The prediction of financial time series is characterized by the great difficulty in this forecast, due to the high volatility characteristic of this markets, the forecast of financial index of emerging South American countries, becomes a greater challenge. The aim of this dissertation was to analyze the SVR model, denominated GARCH-SVR as a predictor of the volatility an environment of great uncertainty, caused by the financialcrisis due to the Covid-19 pandemic.