Thesis
Comparación de procedimientos de prueba de hipótesis en el análisis de regresión lineal multivariado
Autor
Tovar Severin, Yandell Wilfredo
Institución
Resumen
Con la finalidad de comparar las pruebas de hipótesis de Razón de Verosimilitud, Wald y Multiplicador de Lagrange basadas en la distribución limite Ji – Cuadrado y sus similares basadas en la distribución F, en el análisis de regresión lineal multivariado. Se condujo un proceso de simulación a partir de un vector de valores esperados y una matriz de varianza - covarianza, proveniente de una población de 101 casos con cinco variables (Y) y tres factores (X). Estableciendo 8 configuraciones para la matriz de varianza – covarianza, con la cual se generaron 1000 muestras cada una de tamaño 10, 15, 20, 25, y 30 para dos tipos de modelo: completo y reducido (dos variables y tres factores). Con cada muestra se ejecutaron las tres pruebas basadas en la distribución limite Ji–Cuadrado y las tres pruebas basadas en la distribución F. Se evaluaron las tasas de error tipo I, II y potencia de las pruebas. Los resultados fueron los siguientes: 1) Las pruebas basadas en la distribución Ji – Cuadrado, presentaron para todas las configuraciones valores muy bajos de potencia y valores muy desfavorables para la tasa de error tipo I; 2) La prueba de Razón de Verosimilitud basada en la distribución F, presento para todas las configuraciones valores muy altos de potencia, pero siempre mantuvo valores para la tasa de error I por encima del nivel de significación; 3) Las pruebas de Wald y multiplicador de Lagrange basadas en la distribución F, presentaron un comportamiento igual a las pruebas basadas en la distribución Ji – Cuadrado.