Una generalización de la integral clásica para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas

Abstract

Presenta resultados de importancia sobre la teoría de integración y ecuaciones diferenciales. Sistemas afectados por ruidos estocásticos son tratados por ecuaciones diferenciales estocásticas tanto en dimensión finita como infinita. En particular, mostraremos la construcción de la integral estocástica para abordar las ecuaciones diferenciales estocásticas. También presentamos algunos ejemplos, principalmente la formulación de problemas estocásticos y las herramientas para resolverlos. Cada ejemplo pueden diferir considerablemente de su contraparte determinista.