Estimación de riesgos e inversión basados en al CAPM aplicado al INTER10

dc.contributorCuevas Cáceres ., Marcelo A.
dc.creatorVargas Vera, Abraham Esteban
dc.date.accessioned2020-03-06T14:50:27Z
dc.date.accessioned2022-10-18T15:58:44Z
dc.date.available2020-03-06T14:50:27Z
dc.date.available2022-10-18T15:58:44Z
dc.date.created2020-03-06T14:50:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifierVargas, A. (2016). Estimación de riesgos e inversión basados en al CAPM aplicado al INTER10. Universidad de Valparaíso, Viña del Mar.
dc.identifierhttp://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/1084
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4450578
dc.description.abstractSi bien toda empresa tiene riesgos asociados, este estudio considerará el riesgo al momento de invertir, es decir, el riesgo financiero y para ello se aplicará un modelo creado por Williams Sharpe denominado Capital Asset Pricing Model. Esta investigación analizará por completo cada parte de este modelo , se aplicará en el mercado chileno y serán las acciones pertenecientes al índice INTER-10 las escogidas para aplicar CAPM, poder ver su adaptabilidad, considerar las variables propias de cada empresa y ver si los resultados entregados son congruentes con los que actualmente el mercado emite. Este trabajo presenta conclusiones precisas sobre la viabilidad de este modelo respaldado por la aplicación real realizada en el mercado chileno.
dc.languagees
dc.publisherUniversidad de Valparaíso
dc.subjectINVERSION -- RIESGO
dc.subjectACTIVOS -- VALORACION -- MODELOS
dc.subjectMERCADO FINANCIERO
dc.subjectGESTION DEL RIESGO FINANCIERO
dc.titleEstimación de riesgos e inversión basados en al CAPM aplicado al INTER10
dc.typeTesis


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