Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos

dc.creatorAdán Díaz Hernández
dc.creatorADÁN DÍAZ HERNÁNDEZ
dc.date.accessioned2018-05-10T12:59:03Z
dc.date.accessioned2022-10-13T22:34:45Z
dc.date.available2018-05-10T12:59:03Z
dc.date.available2022-10-13T22:34:45Z
dc.date.created2018-05-10T12:59:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/629418
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4228370
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationversión publicada
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectCrédito--Modelos de valoración
dc.subjectRiesgo financiero--Modelos matemáticos
dc.subjectTeoría de valoración
dc.titleModelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos
dc.typeTesis de doctorado


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