Pruebas de no linealidad de los rendimientos del mercado mexicano accionario: coeficientes de Lyapunov

dc.creatorArturo Lorenzo Valdés
dc.date.accessioned2019-10-08T20:35:46Z
dc.date.accessioned2022-10-13T21:57:50Z
dc.date.available2019-10-08T20:35:46Z
dc.date.available2022-10-13T21:57:50Z
dc.date.created2019-10-08T20:35:46Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11285/635118
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4223782
dc.publisherEl Colegio de México, A.C.
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=597
dc.rightsEstudios Económicos
dc.sourceEstudios Económicos (México) Num.2 Vol.17
dc.subjectEconomía y Finanzas
dc.subjectMercado accionario
dc.subjectMéxico
dc.subjectNo linealidad
dc.subjectRendimientos
dc.subjectHipótesis de caminata aleatoria
dc.subjectCoeficientes de Lyapunov
dc.titlePruebas de no linealidad de los rendimientos del mercado mexicano accionario: coeficientes de Lyapunov
dc.typeArtículo científico


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